WM_CLOSE是一个Windows消息，用于关闭一个窗口。当用户点击窗口的关闭按钮或者调用CloseWindow函数时，系统会发送WM_CLOSE消息给窗口的消息处理函数。
OnCancel是MFC框架中的一个消息处理函数，用于处理取消操作。当用户点击对话框的取消按钮或者按下ESC键时，系统会调用对应对话框类的OnCancel函数进行处理。
在MFC框架中，对话框类通常会有一个默认的取消按钮，并且默认情况下按下ESC键会触发OnCancel函数。可以重写OnCancel函数来实现自定义的取消操作，例如关闭对话框或者执行其他操作。
WM_CLOSE和OnCancel之间的关系是，当用户点击对话框的取消按钮或者按下ESC键时，系统会发送WM_CLOSE消息给对话框窗口的消息处理函数。默认情况下，MFC框架会将WM_CLOSE消息映射到对话框类的OnCancel函数进行处理。因此，可以通过重写OnCancel函数来实现对WM_CLOSE消息的处理。
需要注意的是，OnCancel函数只会在用户点击取消按钮或者按下ESC键时触发，而不会在其他情况下触发。如果需要在其他情况下关闭窗口，可以调用Close函数或者发送WM_CLOSE消息。
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